Ehemalige Arbeitsgruppen
Operations Research (OR)
Operations Research befasst sich mit transdisziplinärer Problemlösung (Entscheidungsunterstützung) in den Bereichen Wirtschaft, Ingenieurwesen, Informationstechnologie, Gesundheitswissenschaften und vielen anderen.
Zu diesem Zweck kommen aktuelle quantitative Methoden aus der Mathematik, Statistik und Informatik zum Einsatz, darunter Optimierung (lineare, nichtlineare, kombinatorische und stochastische Optimierung einschließlich Metaheuristiken), Entscheidungs- und Spieltheorie, Simulation sowie statistische Datenanalyse.
Team
Immanuel Bomze
Irene Klein
Werner Schachinger
(aufgrund der Pensionierung von Immanuel Bomze wird die Arbeitsgruppe in der Form nicht weitergeführt.)
Statistik, Ökonometrie und angewandte Mathematik (SEAM)
Die Forschungsschwerpunkte der Gruppe lagen in den Bereichen Ökonometrie sowie mathematische und angewandte Statistik. Zu den Themen von besonderem Interesse gehören:
- Asymptotische Statistik
- Modellauswahl in Statistik und Ökonometrie
- Angewandte Statistik und Ökonometrie
- Lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse
Team
Benedikt M. Pötscher
Christian Zwatz
ehemalige Teammitglieder
François Bachoc, Immanuel Bomze, Andreas Futschik, Florian Gach, Kory Johnson, Hannes Leeb, Markus Moschner, Richard Nickl, Andreas Novak, David Preinerstorfer, Erhard Reschenhofer, Martin Rubey, Ulrike Schneider, Vladimir Pastukhov, Solomiia Dmytriv
Sekretariat
Birgit EWALD
Sprechstunde im Wintersemester 2026
Donnerstag, 18:30–19:30 Uhr (Raum 06.609)
Zur Terminvereinbarung bitte per E-Mail kontaktieren.
birgit.ewald(at)univie.ac.at
Hinweis zur ehemaligen Arbeitsgruppe SEAM
Aufgrund der Pensionierung von Prof. Benedikt M. Pötscher wird die Arbeitsgruppe SEAM in dieser Form nicht weitergeführt. Weiterführende Informationen zu Prof. Benedikt M. Pötscher finden Sie auf seiner persönlichen Webseite.
Stochastische Optimierung, Statistik und Riskiomanagement (STOCHOPT)
Forschungsschwerpunkte:
- mehrstufige stochastische Optimierung
- Mehrdeutigkeit in stochastischen Optimierungsmodellen
- stochastische Modelle in den Bereichen Energie, Finanzen und Versicherungen
- Approximation und Begrenzung stochastischer Optimierungsprobleme
- Modellierung katastrophaler Ereignisse und ihres gemeinsamen Auftretens
- stochastische Approximation in unendlichdimensionalen Räumen
- Modelle für systemische Risiken
Team
Georg Pflug
ehemaliger Teammitglieder
Corina Birgihila, Caroline Geiersbach, Martin Glanzer, Sandor Guzmics, Teresa Scarinci
(aufgrund der Pensionierung von Georg Pflug wird die Arbeitsgruppe in der Form nicht weitergeführt.)